한국 증시가 미국을 따라간다는 규칙을 재 봤다

한국 지수가 미국 지수를 따라 수렴한다는 규칙을 재 봤다. 봉 99개를 한국 거래일로 맞추면 빈 자리가 남았고, 미국 거래일로 채우면 99개가 모두 실제 가격으로 찼다. 규칙은 후자에서만 성립했다. 즉 «무엇을 기준으로 시간을 세는가» 가 결론을 바꿨다. 같은 규칙, 같은 가격, 다른 달력이다. 이 결과는 규칙의 우열이 아니라 자료 전제의 문제다. 다른 지수 쌍에서도 같은 일이 나는지는 아직 모른다.